Kredito rizikos didėjimo komerciniuose bankuose makroekonominiai verslo ciklo rodikliai
Macroeconomic business cycle indicators of credit risk increase in commercial banks

Summary/Abstract: The macroeconomic factors were analyzed in this paper that allow to predict the increase of banks' clients credit risk when the stages of business cycle change. The statistical model was developed to predict the growth of doubtful and non-performing loans in the commercial banks loan portfolios. Komercinių bankų veiklos stabilumo užtikrinimas neabejotinai reikšmingas ne tik patiems bankams, bet ir kitiems šalies finansų sistemos dalyviams. 2009 metų verslo ciklo nuosmukio laikotarpiu Lietuvoje reikšmingai pablogėjo šalies makroekonominiai rodikliai. Tuo pačiu komerciniose bankuose abejotinų ir neveiksnių paskolų dalis per metus padidėjo iki 24 %, o bankų konsoliduotas grynasis nuostolis sudarė 1 926 mln. EUR. Šiuos neigiamus pokyčius lėmė bankų skolininkų kredito rizikos lygio padidėjimas ir jų nesugebėjimas vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Šio straipsnio tikslas – atskleisti verslo ciklo poveikį skolininkų kredito rizikai komerciniuose bankuose ir sudaryti statistinį modelį, leidžiantį prognozuoti abejotinų ir neveiksnių paskolų augimą atsižvelgiant į šalies makroekonominius rodiklius. Straipsnyje analizuoti BVP, darbo užmokesčio, eksporto, infliacijos, investicijų, namų ūkių vartojimo išlaidų, nekilnojamojo turto kainų indeksų, nedarbo ir įmonių bankroto rodiklių pokyčiai. Taip pat atliktas įmonių pardavimo pajamų, pelno ir nuostolių svyravimų statistinis vertinimas. Šių rodiklių sugretinimas su bankų veiklos rezultatais leido nustatyti bendras jų kitimo tendencijas ir įvertinti neigiamo poveikio mastą. Tyrimas atskleidė, jog bankų skolininkų gebėjimas vykdyti finansinius įsipareigojimus Lietuvoje yra labai jautrus makroekonominiams svyravimams. Abejotinų ir neveiksnių paskolų dalis, bankų palūkanų pajamos, grynasis pelnas, paskolų portfelis, naujų paskolų apimtys, specialiųjų atidėjimų dydis, paskolų ir gautinų sumų vertės sumažėjimas priklauso nuo šalies ekonomikos būklės. Sudarytos BVP, investicijų, darbo užmokesčio ir namų ūkių vartojimo išlaidų prognozavimo polinominės regresijos lygtys, kurių MAPE paklaidų reikšmingų pokyčių vertinimas leidžia identifikuoti galimą ekonomikos laikino intensyvaus augimo laikotarpio pradžią. Infliacijos ir santykinių verslo bei namų ūkių įsiskolinimo rodiklių vertinimas leidžia numatyti ekonomikos piko laikotarpį ir prognozuoti nuosmukio pradžią. Dalinių mažiausių kvadratų regresijos modeliu, vertinant makroekonominius ir santykinius įsiskolinimo rodiklius, galima prognozuoti abejotinų ir neveiksnių paskolų dalies bankuose augimą. Taigi analizuoti neigiami makroekonominiai pokyčiai gali būti laikomi reikšmingais veiksniais, didinančiais įmonių ir gyventojų kredito riziką. Klientų kredito rizikos vertinimo procese bankai naudoja vidaus kredito reitingų modelius, kuriais siekiama objektyviai įvertinti potencialių skolininkų kredito rizikos lygį ir sumažinti galimus nuostolius dėl skolininkų nemokumo.

• Details
• Contents