Koncentracja ryzyka w działalności bankowej: obszary występowania i metody pomiaru
Risk Concentration in the Banking Activity: the Area of Occurrence and Methods of Measurement

Summary/Abstract: Credit risk is the greatest threat to the orderly functioning of the bank. To protect against its materialization banks assign nearly 90% of the total capital requirement. Concentration of credit exposure to a single entity, as well as to a single economic sector can be a source of additional risks. The study estimates the degree of the individual and sectorial concentration of the loan portfolio in selected banks in Poland in the years 2008-2013. The results indicate that all banks better diversify credit risk stemming from the individual than sectorialstructure of the loan portfolio. Large universal banks have more diversified loan portfolio than corporate banks. In periods of economic downturn, most banks tighten lending policy and limit lending to profitable entities and economic sectors. However it leads to increase in the concentration of credit risk and deterioration of banks' financial situation. Ryzyko kredytowe stanowi największe zagrożenie dla prawidłowej działalności banku, a dla zabezpieczenia się przed jego materializacją banki przeznaczają blisko 90% całkowitego wymogu kapitałowego. Koncentracja ekspozycji kredytowych wobec pojedynczych podmiotów, a także wobec jednego sektora gospodarczego może być źródłem dodatkowego ryzyka. W badaniach oszacowano stopień podmiotowej i sektorowej koncentracji portfela kredytowego w wybranych bankach w Polsce w latach 2008-2013. Wyniki wskazują, że wszystkie banki lepiej dywersyfikują ryzyko ze względu na strukturę podmiotową niż sektorową portfela kredytowego. Duże uniwersalne banki posiadają bardziej zdywersyfikowany portfel kredytowy niż banki korporacyjne. W okresach pogorszenia się koniunktury większość banków ogranicza kredytowanie do dochodowych podmiotów i sektorów gospodarczych, co prowadzi jednak do wzrostu koncentracji ryzyka kredytowego i zagrożenia sytuacji finansowej banków.

• Details
• Contents