Testy zgodności oparte na momentach
Consistency Tests Based on Moments
Author(s): Czesław Domański, Alina JędrzejczakSubject(s): Economy, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: consistency tests
Summary/Abstract: W artykule zaprezentowano wyniki badań własności testów opartych na momentach. Ze względu na powszechne zastosowanie testu Jarque-Bera, zostały omówione własności tego testu w porównaniu z jego modyfikacją. W badaniach uwzględniono rozmiary testów i ich moc. W świetle uzyskanych wyników zmodyfikowana postać testu Jarque-Bera powinna być stosowana do badania normalności rozkładów, ponieważ standardowy test Jarque-Bera jest oparty na skośności i kurtozie, a ich rozkłady są wyprowadzane przy założonej normalności.
Journal: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia
- Issue Year: L/2016
- Issue No: 4
- Page Range: 89-99
- Page Count: 11
- Language: Polish
