Modele ryzyka upadłości polskich MŚP – ujęcie regionalne
Bankruptcy Risk Models for Polish SMEs – Regional Approach

Summary/Abstract: Credit risk management is a key element in bank management. For credit risk management,statistical models are used, the so‑called scoring and rating models. For enterprise risk assessment,rating models are used. Rating models consist of quantitative models (based on financial ratios) andqualitative models (based on a questionnaire). For estimation of quantitative models, econometricand statistical models are used, mainly logistic regression models. In this paper, statistical models forquantitative assessment are presented, including an empirical example based on the sample of datafor SMEs made available by one of Polish banks. A logistic regression model with a nominal variable– the region of activity, including territorial differences, was used. The construction of rating modelwas presented, including the sector and region of activity. // Zarządzanie ryzykiem kredytowym stanowi kluczowy element w zarządzaniu bankiem.Do zarządzania ryzykiem kredytowym wykorzystywane są modele statystyczne tzw. modele scoringowe i ratingowe. Do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw wykorzystuje się modele ratingowe.Składową modeli ratingowych są modele ilościowe (oparte na wskaźnikach finansowych)oraz modele jakościowe (oparte na ankiecie jakościowej). Do budowy modeli ilościowych wykorzystuje się modele statystyczne i ekonometryczne, głównie modele regresji logistycznej. W artykule omówione zostały modele statystyczne do oceny ilościowej wraz z przykładem empirycznym opartym na danych dla próby MŚP udostępnionej przez jeden z polskich banków. Wykorzystano model regresji logistycznej ze zmienną nominalną – region działalności, uwzględniający zróżnicowanie terytorialne.Pokazana została konstrukcja modelu uwzględniającego zarówno branże działalności, jaki region działalności.

• Details
• Contents